Análisis Técnico Bursátil

Siguiendo con nuestra serie de ideas para el desarrollo de un sistema de trading, hoy aportamos algunas opciones que podemos utilizar en nuestro sistema para establecer la salida de una posición. Esperemos que sean de utilidad:

  
STOP LOSS FIJO
Como cantidad fija o porcentaje sobre valor del precio
  

SALIDA POR INACTIVIDAD
Nos salimos si en N barras no mejoramos nuestra posición de beneficio de la operación.
  

TRAILING STOP POR RETROCESO
Perseguimos al precio dejándolo retroceder un % sobre la mayor posición en beneficio abierto.

 

STOP DE OBJETIVOS SIMPLE
Nos salimos si conseguimos un determinado beneficio sin esperar más.
   

HIGHEST HIGH de N barras.

 
SALIDA POR CANAL ATR

Establecemos un canal con una media y un % del ATR por arriba y por abajo. Nos salimos si el precio toca la banda contraria al sentido del negocio.

 

Establecemos un canal con una media y una desviación estándar por arriba y por abajo. Nos salimos si el precio toca la banda contraria al sentido del negocio.

  

Establecemos un canal con una media normal colocando la media de máximos por arriba y por abajo la media de mínimos. Nos salimos si el precio toca la banda contraria al sentido del negocio.

 

PARABÓLICO
Utilizamos el parabólico para salir

Podemos variar el factor AF en virtud a la situación del negocio (Tiempo en mercado, nivel de beneficios conseguidos, volatilidad, etc.)

 

SWING HIGH o SWING LOW ANTERIOR

Salimos si tocamos o rompemos el último SWING HIGH o SWING LOW dependiendo de la dirección del negocio.

 

PORCENTAJE DE LA MEDIA DEL RANGO

Calculamos la media del rango de la últimas N barras, dividimos esta cantidad por un parámetro (Normalmente 4), se lo restamos al mínimo de la barra anterior y con eso establecemos nuestro punto de salida. Para negocios CORTOS, hacemos lo mismo pero sumándoselo al máximo de la barra anterior.

 

PORCENTAJE ENTRE STOP Y MÍNIMO O MÁXIMO

Una vez establecido el primer STOP de SALIDA, vamos calculando la diferencia entre el mínimo de cada barra con el STOP anterior y sumamos al STOP anterior un porcentaje de la diferencia (Normalmente 1/3), de esa manera calculamos el siguiente STOP de SALIDA. Para negocios cortos, lo mismo pero sumando la cantidad al máximo de la barra anterior.

 

LÍNEA DE REGRESIÓN

Podemos establecer como límite para salirnos, la línea de regresión del movimiento. Soporte para largos y resistencia para cortos.

 

POR SATURACIÓN DE TENDENCIA

Aquí podemos colocar las salida por sobre compra o sobreventa para los sistemas seguidores de tendencia o de antitendencia. En estos casos se suele ejecutar la salida cuando tras llegar a la zona de sobrecompra o sobreventa rompe esa línea para abandonar esa zona (hace el gancho), ya que las grandes tendencias llegan a esas zonas, pero se mantienen en la zona hasta que acaba la tendencia (RSI, ESTOCASTICO,CCI)

 

POR SATURACIÓN DE TENDENCIA EN COMBINACIÓN CON LA PENDIENTE DEL ADX

Aquí podemos colocar las salida por sobre compra o sobreventa para los sistemas seguidores de tendencia o de antitendencia. En estos casos se suele ejecutar la salida cuando tras llegar a la zona de sobrecompra o sobreventa rompe esa línea para abandonar esa zona (hace el gancho), ya que las grandes tendencias llegan a esas zonas, pero se mantienen en la zona hasta que acaba la tendencia (RSI, ESTOCASTICO,CCI). Para confirmar la sospecha, la tendencia del ADX debe perder la pendiente que traía.

 

POR FALTA DE VOLATILIDAD ADX

Tomaremos la decisión de salir del negocio si el nivel de volatilidad reflejado por el ADX cae por debajo de un punto que consideremos mínimo para seguir en mercado.

 

POR CAMBIO DE PENDIENTE DEL ADX
Tomaremos la decisión de salir del negocio si la pendiente del ADX decrece significativamente.

 

POR FALTA DE VOLATILIDAD ATR

Medimos el ATR diferencial entre periodos. Podemos tomar dos periodos, uno con las barras 6 a la 20 y el otro periodo con las últimas 5 barras y comparar los ATR. Si en el período más reciente es inferior en valor absoluto o en una medida relativa entenderemos que hay volatilidad decreciente y salimos. (Los valores son de ejemplo)

STOP LOSS con mínimo anterior y rango
Calculamos el mínimo anterior o de las últimas n barras y le restamos la media del rango de un número de barras (Para negocios largos, al revés para cortos).

Hay una gran variedad de estrategias de salida. Como siempre decimos no hay una mejor que otra y dependiendo del resto de factores de nuestro sistema, deberemos utilizar una u otra estrategia de salida.