Análisis Técnico Bursátil

A continuación algunas ideas para utilizar como estrategias de entrada de nuestro sistema de trading:
 
Cruce SIMPLE de medias (Cualquier combinación de tipos de medias)

Entrada Largo:
La media corta cruza de abajo a arriba a la media larga.

Entrada Corto:
La media corta cruza de arriba abajo a la media larga.
 
Cruce TRIPLE de medias (Cualquier combinación de tipos de medias)

Este sistema se puede mejorar obligando a que las tres pendientes de las medias estén también en la dirección de la tendencia.

Entrada Largo:
Cuando las medias estén ordenadas, es decir, la corta por encima de la media y la media por encima de la larga.

Entrada Corto:
Cuando las medias estén ordenadas, es decir, la corta por debajo de la media y la media por debajo de la larga.
  

Entrada Largo:

Se toman los valores de la barra en que se produce el cruce y se espera a que el mercado confirme llevándose el máximo de la barra en que se produce el cruce. Esta estrategia se puede generalizar de manera que en vez de llevarse el máximo de la barra del cruce se lleve el Máximo de las últimas N barras.

Entrada Corto:

Se toman los valores de la barra en que se produce el cruce y se espera a que el mercado confirme llevándose el mínimo de la barra en que se produce el cruce. Esta estrategia se puede generalizar de manera que en vez de llevarse el mínimo de la barra del cruce se lleve el Mínimo de las últimas N barras.

 

Seguidor de Tendencia
Setup :
1.- Calculamos las Medias Móviles de 4, 9 y 18 periodos ( MM(4), MM(9) y MM(18) )
2.- Si las tres están ordenadas, entendemos que estamos en tendencia
3.- Calculamos la Media Exponencial de 4 periodos de los cierres ( ME(4) )

4.- A esta media exponencial la calculamos una banda superior y otra inferior usando cualquier medidor de volatilidad ( Por ejemplo el ATR)

Entrada Largo:

Entraremos largo si las medias están ordenadas y nos indican un mercado alcista y además el cierre de la barra anterior ha cerrado por encima de la banda superior del canal.

Entrada Corto:

Entraremos corto si las medias están ordenadas y nos indican un mercado bajista y además el cierre de la barra anterior ha cerrado por debajo de la banda inferior del canal.

 

Cruce de Medias con confirmación de ruptura
Entrada Largo:

1.- Si la Media Móvil de 9 periodos ( MA (9) ) cruza hacia arriba a la Media Móvil de 18 periodos ( MA (18) ) se busca el Máximo de las últimas 8 barras y se le suma un filtro, que puede ser porcentual o en valor absoluto.

2.- Con el valor calculado en el punto anterior se pone un STOP de compra y se le deja activo durante 12 barras.

3.- Si nos salimos de un largo, podemos reentrar con un STOP en el Máximo de la últimas 10 barras y lo dejamos activo 15 barras más.

Entrada Corto:

1.- Si la Media Móvil de 9 periodos ( MA (9) ) cruza hacia abajo a la Media Móvil de 18 periodos ( MA (18) ) se busca el Mínimo de las últimas 8 barras y se le resta un filtro, que puede ser porcentual o en valor absoluto.

2.- Con el valor calculado en el punto anterior se pone un STOP de venta y se le deja activo durante 12 barras.

3.- Si nos salimos de un corto, podemos reentrar con un STOP en el Mínimo de la últimas 10 barras y lo dejamos activo 15 barras más.

 

Rompimiento del MACD

Esta estrategia espera a que el mercado se quede lateral y sin volatilidad, con lo que el MACD DIFERENCIAL corta con frecuencia la línea de CERO y espera una salida del mercado de la zona lateral de volatilidad.

Setup :
1.- Calculamos el valor del MACD.
2.- Calculamos la Media Exponencial del MACD.

3.- Con la diferencia de los valores de los puntos 1 y 2 hacemos un indicador que vamos a llamar MACD DIFERENCIAL.

4.- Buscamos los últimos CUATRO cortes del MACD DIFERENCIAL a la línea de CERO .

Entrada Largo:

Si los últimos CUATRO cruces han ocurrido en las últimas 50 barras colocamos un STOP de compra en el Máximo del periodo en que se han producido los CUATRO cruces más la mitad del ATR (4). Esta orden se mantiene mientras haya CUATRO cruces en las últimas 50 barras.

Entrada Corto:

Si los últimos CUATRO cruces han ocurrido en las últimas 50 barras colocamos un STOP de venta en el Mínimo del periodo en que se han producido los CUATRO cruces menos la mitad del ATR (4). Esta orden se mantiene mientras haya CUATRO cruces en las últimas 50 barras.

 

Sistema Mixto de Estocástico y rompimientos

Entrada Largo:
1.- Si el SLOWK ha sido mayor que la línea de SOBRECOMPRA 3 barras y estábamos fuera de mercado.

2.- Si el sistema estaba corto porque llevaba más de tres barras por debajo de la SOBREVENTA y rompe el canal formado por la media de los últimos 5 Máximos, entramos largo.

Entrada Corto:
1.- Si el SLOWK ha sido menor que la línea de SOBREVENTA 3 barras y estábamos fuera de mercado.

2.- Si el sistema estaba largo porque llevaba más de tres barras por encima de la SOBRECOMPRA y rompe el canal formado por la media de los últimos 5 Mínimos, entramos corto. 

 

Entradas y reentradas RSI con mercados en tendencia

Este sistema funciona cuando hay una clara tendencia, por lo tanto hay que complementarlo con un filtro que nos lo indique. Se opera con RSI con pocas barras (De 3 a 6 por ejemplo).

Entrada Largo:
Cada vez que el indicador corta al alza la línea de 50.

Entrada Corto:
Cada vez que el indicador corta a la baja la línea de 50.

    

ADX diferencial
Setup :
1.- Se calcula el ADX.
2.- Se calcula el ADX diferencial (Diferencia entre el ADX (1) y ADX (2)).
3.- Se calcula una media exponencial (4) al ADX diferencial.

Entrada Largo:

1.- Si la media exponencial está por encima de CERO o cruza hacia arriba la línea de CERO, entonces calculamos una media del rango de las últimas 4 barras, lo dividimos entre 2 y se lo sumamos al cierre de la barra actual para poner el STOP.

2.- Dejamos el STOP 10 barras.

Entrada Corto:

1.- Si la media exponencial está por encima de CERO o cruza hacia abajo la línea de CERO, entonces calculamos una media del rango de las últimas 4 barras, lo dividimos entre 2 y se lo restamos al cierre de la barra actual para poner el STOP.

2.- Dejamos el STOP 10 barras.

   

Parabólico y pendiente del ADX
Entrada Largo:
Entramos largo si la pendiente del ADX es positiva y el PARABÓLICO nos autoriza la entrada.

Entrada Corto:
Entramos corto si la pendiente del ADX es positiva y el PARABÓLICO nos autoriza la entrada.

   

Divergencia de precio y RSI
Entrada Largo:

Si en dos SWING LOW consecutivos y decrecientes, tenemos dos valores crecientes en RSI, entramos largos en antitendencia.

Entrada Corto:

Si en dos SWING HIGH consecutivos y crecientes, tenemos dos valores decrecientes en RSI, entramos cortos en antitendencia.

 

Divergencia de precio y RSI con pendiente de ADX
Entrada Largo:

Si en dos SWING LOW consecutivos y decrecientes, tenemos dos valores crecientes en RSI y el ADX reduce la pendiente, entramos largos en antitendencia con la esperanza de que la tendencia anterior esté acabando.

Entrada Corto:

Si en dos SWING HIGH consecutivos y crecientes, tenemos dos valores decrecientes en RSI, y el ADX reduce la pendiente, entramos cortos en antitendencia con la esperanza de que la tendencia anterior esté acabando.

 

Ruptura de RANGO

Setup :

Tomamos un periodo de tiempo. Puede ser el inicio de la sesión o cualquier otro periodo. Establecemos un máximo y un mínimo.

Entrada Largo:

Entramos largo si el valor alcanza el máximo. Se puede establecer un filtro en valor absoluto o porcentaje por encima del máximo como mecanismo de seguridad para poner la orden en ese punto en vez de en el máximo del rango.

Entrada Corto:

Entramos corto si el valor alcanza el mínimo. Se puede establecer un filtro en valor absoluto o porcentaje por debajo del mínimo como mecanismo de seguridad para poner la orden en ese punto en vez de en el mínimo del rango.

 

Rompimiento de un canal
Setup :
Hacemos un canal con el Mayor de los últimos 10 Máximos y el Menor de los últimos 10 Mínimos.

Entrada Largo:

Entramos largo con un segundo cierre por encima de la banda superior del canal. No es necesario que sean rupturas consecutivas, pero entre las dos rupturas no puede haber una ruptura de la banda inferior.

Entrada Corto:

Entramos largo con un segundo cierre por debajo de la banda inferior del canal. No es necesario que sean rupturas consecutivas, pero entre las dos rupturas no puede haber una ruptura de la banda superior.

 

Ruptura de RANGO con filtro de VOLATILIDAD
Setup :

1.- Tomamos un periodo de tiempo. Puede ser el inicio de la sesión o cualquier otro periodo. Establecemos un máximo y un mínimo.

2.- Comprobamos a modo de permiso que la volatilidad de las últimas N barras sea intensa y el mercado no esté parado. Para esto podemos usar cualquier filtro de volatilidad

Entrada Largo:

Entramos largo si el valor alcanza el máximo. Se puede establecer un filtro en valor absoluto o porcentaje por encima del máximo como mecanismo de seguridad para poner la orden en ese punto en vez de en el máximo del rango.

Entrada Corto:

Entramos corto si el valor alcanza el mínimo. Se puede establecer un filtro en valor absoluto o porcentaje por debajo del mínimo como mecanismo de seguridad para poner la orden en ese punto en vez de en el mínimo del rango.

  

RSI - BANDAS DE BOLLINGER
Esta estrategia funciona mejor en mercados volátiles.

Setup :
1- Calculamos las bandas de BOLLINGER.
2.- Calculamos los valores del RSI.
3.- Definimos si el negocio está en una determinada franja horaria ( 9:30-4:30).

Entrada Largo:

Multiplicamos por 1.5 la media del rango (4), si ésta es mayor que la diferencia entre las bandas y el RSI está sobrevendido, colocamos una orden de compra en el Máximo de las últimas 5 barras. La orden permanecerá activa 5 barras.

Entrada Corto:

Multiplicamos por 1.5 la media del rango (4), si esta es mayor que la diferencia entre las bandas y el RSI está sobrecomprado colocamos una orden de venta en el Mínimo de las últimas 5 barras. La orden permanecerá activa 5 barras.

 

Bandas de BOLLINGER con confirmación de DIVERGENCIA
Entrada Largo:

Entraremos largo si el precio cierra por debajo de la banda inferior y el RSI nos hace una divergencia con los dos últimos mínimos de precios. Los dos mínimos de precios son decrecientes y sus correspondientes valores RSI son crecientes.

Entrada Corto:

Entraremos corto si el precio cierra por encima de la banda superior y el RSI nos hace una divergencia con los dos últimos máximos de precios. Los dos máximos de precios son crecientes y sus correspondientes valores RSI son decrecientes.

 

Momento Simple
Entrada Largo:
Tomaremos posiciones alcistas cuando el momento cruce hacia arriba la línea de CERO.

Entrada Corto:
Tomaremos posiciones bajista cuando el momento cruce hacia abajo la línea de CERO.

    

Expansión de volatilidad
Se pretende entrar en cualquier expansión de volatilidad.
Esta estrategia se puede mejorar separando el factor para largos y para cortos.

Entrada Largo:

Stop de compra en la siguiente barra en la apertura más un factor multiplicado por el rango medio de las últimas 4 barras.

Entrada Corto:

Stop de compra en la siguiente barra en la apertura menos un factor multiplicado por el rango medio de las últimas 4 barras.

 

Líneas de tendencia automáticas
Setup :
1.- Buscamos Los últimos 10 SWING HIGH (4)
2.- Buscamos Los últimos 10 SWING LOW (4)

3.- Si el más reciente SWING HIGH es menor que cualquiera de los 9 precedentes, se traza la línea de tendencia BAJISTA de esos SWING HIGH y se prolonga la línea.

4.- Si el más reciente SWING LOW es mayor que cualquiera de los 9 precedentes, se traza la línea de tendencia ALCISTA de esos SWING LOW y se prolonga la línea.

Entrada Largo:

Si la barra actual cierra por encima de la línea de TENDENCIA BAJISTA y ésta tiene una pendiente superior a 10º se compra a la apertura de la siguiente.

Entrada Corto:

Si la barra actual cierra por debajo de la línea de TENDENCIA ALCISTA y ésta tiene una pendiente superior a 10º se vende a la apertura de la siguiente.

 

SOPORTE Y RESISTENCIA
Setup :
1.- Buscamos los últimos 3 SWING HIGH (5)
2.- Buscamos los últimos 3 SWING LOW (5)
3.- Hacemos una media aritmética de los últimos 3 SWING HIGH y lo consideramos línea de resistencia
4.- Hacemos una media aritmética de los últimos 3 SWING LOW y lo consideramos línea de Soporte

5.- Comprobamos que la línea de resistencia está en el tercio superior de la distancia entre el HIGHEST HIGH y el LOWEST LOW del periodo que comprende a los últimos tres SWING HIGH y SWING LOW.

6.- Comprobamos que la línea de soporte está en el tercio inferior de la distancia entre el HIGHEST HIGH y el LOWEST LOW del periodo que comprende a los últimos tres SWING HIGH y SWING LOW.

Entrada Largo:
1.- La distancia entre el Soporte y la Resistencia es mayor que 2 veces el ATR(10)
2.- La media exponencial de los últimos 4 Mínimos cruza hacia arriba a la línea de resistencia
3.- Compramos a la apertura de la siguiente barra

Entrada Corto:
1.- La distancia entre el Soporte y la Resistencia es mayor que 2 veces el ATR(10)
2.- La media exponencial de los últimos 4 Máximos cruza hacia abajo a la línea de soporte
3.- Compramos a la apertura de la siguiente barra.

   

PÍVOT POINT DAILY CON FILTRO DE TENDENCIA
Hay que hacer una serie de cálculos con la barra del día anterior:

PÍVOT = (OPEN+HIGH+LOW) / 3
RESISTENCIA1 = 2 * PÍVOT - LOW
RESISTENCIA2 = PÍVOT + RANGE (RANGE = HIGH - LOW)
RESISTENCIA3= RESISTENCIA1 + RANGE
SOPORTE1 = 2 * PÍVOT - HIGH
SOPORTE2 = PÍVOT - RANGE (RANGE = HIGH - LOW)
SOPORTE3= SOPORTE1 - RANGE

Setup :
1.- Calculamos los valores relevantes
2.- Comprobamos que las MA(4), MA(9) y MA(18) están ordenadas

Entrada Largo:
Si el mercado está alcista, compramos en las resistencias 2 y 3.

Entrada Corto:
Si el mercado está bajista, vendemos en los soportes 2 y 3.

    

GAP de apertura
Setup :
1- Determinamos mercado alcista si la media exponencial (3) es mayor que la media exponencial (6).
2.- Determinamos mercado bajista si la media exponencial (3) es menor que la media exponencial (6).

Entrada Largo:

Si hemos determinado que el mercado es alcista, compraremos si la primera barra del día cierra por debajo del mínimo del día anterior. Colocaremos el Stop en el Máximo de la barra anterior.

Entrada Corto:

Si hemos determinado que el mercado es bajista, venderemos si la primera barra del día cierra por encima del máximo del día anterior. Colocaremos el Stop en el Máximo de la barra anterior.

 

Compra y venta en retrocesos

La idea es comprar los retrocesos de la tendencia alcista y vender los rebotes de la tendencia bajista.
Para identificar la tendencia primaria usamos el nivel de RSI y para controlar la tendencia secundaria o menor usamos los DMI con un periodo más corto que el del RSI.

Setup :
1.- Calculamos el RSI y consideramos tendencia alcista si el valor es superior a 50 y bajista en caso contrario.
2.- Calculamos la diferencia entre DMI+ y DMI-

Entrada Largo:
Cuando RSI >50, esperamos un cambio de signo de la diferencia de DMI que nos indique que el retroceso ha terminado y se retoma la tendencia principal alcista.

Entrada Corto:
Cuando RSI <50, esperamos un cambio de signo de la diferencia de DMI que nos indique que el rebote ha terminado y se retoma la tendencia principal bajista.

  

Vela envolvente como reversal
Para filtrar las velas y determinar su importancia determinamos.

Vela larga: Aquella cuyo cuerpo tiene un tamaño de al menos el 125% de la media del tamaño de las últimas 10 barras.

Vela corta: Aquella cuyo cuerpo tiene un tamaño de cómo máximo el 755% de la media del tamaño de las últimas 10 barras.

Setup :

1.- Calculamos la media exponencial de los cierres de las últimas 10 barras y lo comparamos con el mismo valor para la barra anterior y así decidimos la tendencia principal.

2.- Calculamos la media del tamaño de los cuerpos de las últimas 10 barras.

Entrada Largo:

Si la tendencia es bajista, encontramos una vela pequeña y una siguiente vela grande alcista que envuelve completamente a la pequeña, entramos largo por encima del máximo de la barra grande.

Entrada Corto:

Si la tendencia es alcista, encontramos un a vela pequeña y una siguiente vela grande bajista que envuelve completamente a la pequeña, entramos corto por debajo del mínimo de la barra grande. Es importante que el cierre de la barra grande esté cerca del máximo para largos y del mínimo para cortos.

 
Volatilidad de Desviación típica
Hacemos un canal con la media móvil de 9 barras de 5 minutos y +- dos veces la STDDSV.
Banda superior (BS) = 1 + (Rango de las bandas / MA (4))
Banda inferior (BI) = 1 - (Rango de las bandas / MA (4))
Esto nos da valores del tipo 1,02 y 0,98 que en porcentaje es un 2 por ciento del valor del precio.

Luego operamos
Punto entrada largo (PEL) = 1 + (Rango de las bandas / MA (4)) * cierre
Punto Entrada Corto (PEC) = 1 - (Rango de las bandas / MA (4)) * cierre

Setup
1.- Calcular BS y BI.
2.- Calcular PEL y PEC.

Entrada Largo:
Por encima de PEL.

Entrada Corto:
Por debajo de PEC.

   

Patrones de volatilidad de precios y rangos
Setup :
1.- Calculamos la diferencia entre cierre actual y anterior:
c1= abs ( close - close [1])

2.- Calculamos la media de los últimos 18 valores de c1 y le sumamos 2 desviaciones estándar del conjunto de valores usados para la media:

ctc1= average (c1,18) + STDDSV (c1,18)*2

3.- Calculamos la media de los rangos de las últimas 18 barras y le sumamos 2 desviaciones estándar del conjunto de valores usados para la media:

range1= average (range,18) + STDDSV (range,18)*2

Entrada Largo:
1.- Determinamos que hay una explosión de volatilidad si:
c1 > ctc1 OR range > range1

Si se cumple la condición colocamos un STOP de compra en el cierre más la media del rango(3) de la barra anterior.

Entrada Corto:
1.- Determinamos que hay una explosión de volatilidad si:
c1 > ctc1 OR range > range1

Si se cumple la condición colocamos un STOP de venta en el cierre menos la media del rango(3) de la barra anterior.

 

Fuente